AQA股量化数据图谱证据库
DPCOGNITIVE DATA AGENT · RESEARCH SIMULATION

中国市场 · 全链路 · 日循环

丁鹏Ding Peng

中国量化全链路架构师

“把市场理解固化为程序，再让每天的交易反过来校正系统。”

量化投资不是程序化下单的别名，而是“大数据—策略模型—程序化执行—绝对收益目标”的完整学科体系；数据、模型、交易风险要由不同系统分别控制。

盘前参数与数据快照→盘中执行与异常熔断→盘后归因与模型迭代
01数据底座

事实是否可信且相互校验？

情报输入行情、财务、公告、期货、宏观、另类数据

系统动作多供应商交叉校对、缺失修复、标准化

交付状态可信统一数据层

02市场理解

规律背后的中国制度是什么？

情报输入T+1、涨跌停、散户结构、对冲工具、政策事件

系统动作制度分段与行为解释

交付状态策略假设与适用市场

03策略模型

如何把理解变成可计算规则？

情报输入因子、技术指标、套利关系、资产配置

系统动作选股、择时、套利、配置模型

交付状态参数化策略与风险边界

04回测与打折

历史好看是否来自偏差？

情报输入历史股票池、基金样本、成本、容量

系统动作偏差检查、跨窗口测试、实盘折扣

交付状态保守收益与回撤预期

05程序化执行

模型如何安全地进入市场？

情报输入目标仓位、算法订单、柜台回报、风控规则

系统动作自动交易、异常熔断、交易系统优化

交付状态订单与成交闭环

06每日迭代

今天的数据改变了什么？

情报输入盘前参数、盘中状态、盘后交易统计

系统动作盘前修订—盘中执行—盘后归因

交付状态模型、数据与交易风险更新

数据风险
系统建设模型风险
持续升级交易风险
执行优化
A-SHARE PRE-MARKET WAR ROOM

盘前作战室：把中国市场规则写进生产系统

数据会签

行情、财报、停复牌、ST、公司行动完成三源校验

订单预演

涨跌停、T+1、最小手数、冲击与容量进入订单模拟

熔断门

缺字段、价格跳变、风险超限自动降级或停机

盘后归因

信号、风险、成本、执行和人工干预分别记账

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03
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  1. 风险分为数据、模型和交易三层年精度
  2. 盘前参数、盘中自动执行、盘后统计和持续优化形成日循环年精度
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